As regras para o cálculo do swap.
O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.
O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Markup) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:
Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;
Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;
Markup & # 151; taxa do corretor (0,25);
Days_Per_Year & # 151; número de dias no ano (365).
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.
Taxas dos Bancos Centrais: Zona Euro = 1,5 e # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).
Posição longa: Longa & # 61; & # 150; (100 000 (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Posição curta: Short & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & # 150; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.
Quando uma posição longa de tamanho 1 é rodada no dia seguinte, o valor de 2,74 EUR será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).
Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rodada no dia seguinte, a quantidade.
& # 150; 4.11 EUR será cobrado na sua conta (swap cobrada para a posição aberta)
A especificação de pares de moeda representa swap como o número de unidades monetárias básicas para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja de 1 lote.
Para calcular o swap para uma posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Swap & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.
(Lots & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é de 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 & # 215; 2.74 & # 215; 1.4110 & # 61; 5,8 USD.
Isso significa que no momento em que sua posição longa de tamanho 1,5 lote será lançada no dia seguinte, o valor de 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrada para abrir posição).
A taxa de câmbio de base para a taxa de moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.
Cálculo do swap para metais pontuais e CFD Stocks & # 47; o grupo CFD ETF é feito em porcentagem.
No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.
A fórmula para o cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.
Por exemplo, vamos calcular o swap atual para tal instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota da empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 partes. A taxa de permuta para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 & # 215; 68.50 & # 215; 1.4050 & # 61; 1.34 $, onde:
100 & # 151; volume de posição (número de ações);
68.50 & # 151; A taxa de produto #BMW pelo momento da troca é cobrada;
1.4050 & # 151; conversão de swap em USD através da taxa EURUSD até o momento em que o swap é cobrado.
Isso significa que, no momento em que sua posição dimensionada 1 lote de #BMW (100 partes) é lançada no dia seguinte, o valor & # 150; 1,34 USD será cobrado na sua conta (swap cobrada para abrir posição).
A taxa de câmbio de base para o valor da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.
O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).
Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.
Exemplo de cálculo do swap FX.
Um exemplo de cálculo Swap Par de moedas AUDUSD Volume de transação de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200.
Ao abrir uma posição longa / curta, ocorre uma compra / venda da moeda base e uma operação reversa com a moeda cotada. No caso de rodar uma posição no par de moedas AUDUSD para o dia seguinte, são utilizadas as taxas overnight IFC Markets Libor / Libid na Dólar e Dólar australiano em overnight overnight deposit / credit rate for the Australian currency.
- Libor / Libid - taxas de juros médias ponderadas de empréstimos / depósitos interbancários, fixados diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2018, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para 5 principais moedas, incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD.
- Dólar australiano overnight overnight / taxa de depósito - taxas de juros de financiamento interbancário na Austrália, vinculados à taxa alvo de chamadas overnight do banco de reserva da Austrália.
Para a data atual (22 de julho de 2018), as taxas de juros overnight são as seguintes:
Empréstimo do dólar australiano: 2,70% Depósito em dólar australiano: 2,50% Empréstimos no dólar norte-americano: 0,12% Depósito em dólar norte-americano: 0,00%
Posição Longa (Long Swap)
Ao rodar uma posição longa até o dia seguinte, o cliente recebe 2,50% de juros anuais da compra de 100 000 dólares australianos, que é de 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, o empréstimo de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD) implica uma obrigação pelo cliente pagar 0,12% de juros anuais, que é igual a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia .
A compensação de passivos mútuos leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado para pontos de troca equivale a 0,61 (ponto - quarta casa decimal).
Posição curta (troca curta)
Ao abrir uma posição curta e rolar, o cliente deve pagar 2,70% de juros anuais para emprestar 100 000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7,5 AUD (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de Dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, já que a atual taxa de libação do USD é muito próxima de zero.
A compensação de passivos recíprocos leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 USD, ou se recalculado em pontos de troca, equivale a -0,69 (ponto-quarto decimal).
Na prática, muitas empresas, mesmo que utilizem taxas de juros interbancárias interbancárias (mais favoráveis para o cliente), muitas vezes se afastam de seus valores originais, adicionando seu próprio interesse, que às vezes pode até ultrapassar as taxas interbancárias.
Como resultado, as condições de troca tornam-se muito pior para o cliente, distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pela IFC Markets.
Ao retornar ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo dia de negociação definiu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes pior.
Se a posição permanece aberta durante um período de tempo considerável, a diferença entre as condições de Swap torna-se extremamente evidente. Imagine que o cargo seja superado em 30 vezes durante um mês.
- Neste caso, o cliente dos mercados da IFC receberia um ganho total de 183 USD por uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD por uma posição curta (sujeito a taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).
- Se a mesma posição for ultrapassada 30 vezes nas condições "menos favoráveis" acima mencionadas, o valor total de ganho de uma posição longa seria de apenas US $ 102, enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a 450 USD (assunto taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).
Descubra os benefícios da negociação Forex e CFD com mercados da IFC.
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Calculadora de taxas de financiamento de moeda.
Descubra as taxas de financiamento que você paga ou ganha quando você ocupa uma posição de moeda durante um período de tempo.
Calculadora de financiamento.
Como usar esta ferramenta.
Selecione sua moeda principal.
(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.
(As taxas de câmbio atuais e o financiamento são preenchidos.) Escolha a ação (o tipo de comércio, compra ou venda). Digite o número de unidades mantidas. Digite o número de horas em que a posição será mantida. Use o botão Calcular.
(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será exibida no campo de financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)
Se você quiser, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.
(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as cobranças de financiamento da OANDA.
Incorporar este gráfico.
Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site copiando e colando o código abaixo.
Como esta ferramenta funciona.
Esta ferramenta calcula os encargos de financiamento obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Ele calcula esse valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).
Ele usa as seguintes fórmulas.
Encargos de financiamento na base = unidades * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda primária) Encargos de financiamento na cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (Taxa de juros) ) Financiamento total = Encargos de financiamento na base - Encargos de financiamento na cotação.
Encargos de Financiamento em Cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros totais = Encargos de financiamento na cotação - Encargos de financiamento na base.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
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Como é calculado um Swap?
No mercado Forex, os clientes são cobrados com taxas de Rollover (Swap) para transitar a posição ao meio da meia-noite. O valor do Swap depende da diferença entre taxas bancárias da moeda base e moeda secundária em um par de moedas. Os swaps podem ter valor positivo ou negativo.
As taxas de swap RoboForex são estabelecidas de acordo com as taxas de swap de nossos provedores de liquidez. As taxas de swap atuais para cada instrumento de negociação podem ser encontradas em "Especificações do Contrato & quot; seção do nosso site.
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Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).
As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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